联创智融资产负债管理系统

1.产品介绍

随着利率市场化进程不断推进及市场利率波动的加剧，为更好地管理商业银行银行账户利率风险和流动性风险，同时满足银监会的监管要求，提升资产负债管理的精细化和专业化水平，联创公司开发并实施资产负债管理系统项目及产品。全面梳理商业银行资产负债数据，建设全面实用的资产负债管理系统，实现对银行账户市场风险和流动性风险更精细的计量、监测、调整和预测，将使商业银行资产负债管理水平得到较大提升，并早日与国际先进理念接轨。

2.产品特点

1）先进性和实用性

利率市场化涉及到银行的业务、管理、系统等诸多方面，本产品目应从全方位的视角，秉持价值创造和银行可持续发展的理念，提供利率市场化环境下支持银行具适用性和前瞻性相结合的管理咨询和业务解决方案。本产品目提供的相关业务解决方案能在后期相关项目落地实施过程中切实可行，并起到指导作用。

2）特OA系统

本产品目应具有特色性，应结合民生银行的自身业务发展阶段和特点，提供适合招标人独特的管理咨询和业务解决方案。

3）安全性

流动性及银行账户利率风险管理系统数据涉及到客户的个人信息机密和采购人的经营状况机密信息，必须严格控制数据信息安全。整个系统运行的安全策略和机制必须符合采购人合规风险控制的要求。

4）统一性

产品的各个组成部分在方法论、流程上应保持一致，确保交付结果的有机结合。

5）重要性

产品按照轻重缓急的原则进行，并在成果中明确规划建议中重点和关注点。

3.客户价值

1）管理理念：

资产负债管理不是监管合规和IT项目，其推动银行战略资产负债管理，推动实现主动管理利率和流动性风险分析和情景模拟，前瞻性的提供资产负债平衡表预算的量化决策依据。

2）治理架构：

银行资产负债委员会缺乏相关管理体制运作的经验，在人员构成、管理目标、关注议题和管理流程上，有进一步强化主动管理的提升空间。

3）组织岗责：

推动银行建立配套的资产负债组织岗责体系，人力资源的安排不仅仅停留在数量、质量、专业化的配置要求层面，而且提升部门内的组织岗位“结构化”的设计安排以及跨部门的工作流程衔接责任划分设定。

4）政策流程：

银行管理机构的中台部门，制度安排以政策框架的体系引导，对于制度的订立多数停留在监管及被动要求层面，其内容以按照利率风险和流动性风险主动管理方面完善加强。

5）关注指标：

国内大多数银行资产负债管理最关注的指标，还是监管机构有监管要求的静态缺口（流动性缺口、利率敏感性缺口等）、久期和利率振荡（±200BP）下净利息收入冲击等指标；建立用于内部管理的资产负债管理指标体系；

6）分析模型：

中国银行业在客户行为分析、新业务量模型、无确定到期日业务的现金流建模、场景假设的依据和技巧、压力测试场景的设置等缺乏实际应用的经验，在情景设置中不可避免的陷于僵化，建模不合理，从而降低模拟分析结果的可信度。本产品极大的改善了此类情况。

7）业务应用：

因为缺乏建模和情景设置的经验，分析结果缺乏可信度，难以作为ALCO决策的基础，也没有将资产负债管理指标与银行限额管理做到很好的结合，大多数银行没有能够充分发挥资产负债管理系统在银行风险和盈利平衡管理中的可主动管理作用。本产品可大大改善和提升此类情形。