亚微风险管理系统

金融证券保险

针对客户 

银行、保险、证券、基金、投资公司、财务公司及其它大中型企业主管和具体运作投资管理、资产管理、风险管理人员，如： 

金融风险分析师   风险控制经理   投资组合管理者 

主要功能 

投资组合风险管理   衍生产品风险衡量   信用违约储备   资本充足率管理 

产品特点 

通过TRDS风险管理系统，用户可以全面衡量债券、股票、互换、（抵押）贷款、期权、外汇等各种投资工具及其投资组合的利率、汇率等市场风险；根据信用风险评估管理信用违约储备；综合考虑各种风险，进行动态现金流分析，计算管理资本充足率。 

金融模型 

本系统产品的分析定价体系采用了金融行业最新研究成果。产品以最新的第三代Ho-Lee模型分析利率易变性，评价各种利率衍生工具。对于投资组合提供大量的分析模型用于风险衡量，包含戴尔塔-诺莫，历史模拟，蒙特卡罗等VaR计算模型， NewYork7，跟设计软件踪误差，收益率曲线平移及旋转分析，包含Appraisal ratio、Jensen’s Alpha、RAP等在内的组合表现分析等等；系统同时提供多种银行及保险公司的企业模型，例如项目归因及RAROC分析， 流动风险分析，EPS增长计划可能性分析，Top Down ALM随机测试，寿险负债分析等等。