联创智融新资本协议风险报告管理系统

1.产品介绍

新资本协议风险报告管理系统是联创智融在多个银行业务专家的多年的在行业领域时间的基础上，充分研究BASEL协议以及银监会的相关监管需求，自己内部研发出一套产品，涵盖BASEL协议的三大支柱：最低资本要求（MinimumCapitalRequirements）、监察审理程序（SupervisoryReviewProcess）、市场制约机能，即市场自律（MarketDiscipline）的要求，涵盖银行三大风险-信用风险,市场风险,操作风险的计量模块。采用数据仓库技术来承载分析的基础数据，设计了新资本协议风险计量模型和相应的报表模块，包括报送人行和银监局的线管的新资本协议的监管报表以及给银行决策层的相关风险报表。

2.产品特点

模块化分为数据支持层

采用数据仓制作软件库技术，对银行的各个业务和管理系统的数据集中汇总，清洗，存放，用于提取新资本协议所需要的计算数据。

风险计量层-三大模块

根据新资本协议-BASELIII的要求，对三大风险-信用风险+市场风险+操作风险进行计量。

信用风险模块：支持标准法，内部评级法的计算。

1）标准法

信用风险标准法（TheStandardisedApproach）

与BASEL1基本相同：权重与转换系数

2）信用风险内部评级法，联创的产品底层数据提炼出如下的风险数据：

违约概率（Probabilityofdefault，PD）：借款人评级

违约损失率（Lossgivendefault，LGD）：业务分析

违约风险暴露（Exposureatdefault，EAD）：额度管理

期限（Effectivematurity，M）：流贷与固贷

市场风险计量模块

根据巴塞尔新资本协议的要求，在经过监管当局批准的前提下，银行有两类计量市场风险的方法可以选择。联创的产品支持如下的风险计量方法。

1）标准法–该框架关注4类风险：利率风险、权益风险、外汇风险以及商品风险。资本要求是按风险计量并在风险之间进行算术加总。

2）内部模型法–该框架允许银行使用内部的风险管理部门开发的风险计量模型。只有经过了银行监管当局的审批，银行才可以使用这一方法。

该方法的框架包括定性和定量标准。联创的风险模块可以支持银行内部的风险管理部门开发的风险计量模型。