联创智融资金转移定价（FTP）管理系统

1.产品介绍

在金融体系迈向利率市场化的背景下，各个银行之间竞争日益激烈。谁能在金融体系迈向利率市场化的背景下，各个银行之间竞争日益激烈。谁能在金融体系迈向利率市场化的背景下，各个银行之间竞争日益激烈。谁能快速、精确地对各类金融产品定价，谁就能在这场无硝烟的战争中占有先机。快速、精确地对各类金融产品定价，谁就能在这场无硝烟的战争中占有先机。快速、精确地对各类金融产品定价，谁就能在这场无硝烟的战争中占有先机。快速、精确地对各类金融产品定价，谁就能在这场无硝烟的战争中占有先机。品定价涉及多个组成要素，FTP体现资金成本或收益，是其中重要的一环。

此外，利率市场化后环境的大幅变会快速传导至银行各种业务如此外，利率市场化后环境的大幅变会快速传导至银行各种业务如此外，利率市场化后环境的大幅变会快速传导至银行各种业务如果不做出迅速反应可能影响银行整体的经营表现。

所以在这种情况下，联创公司吸收国外先进银行的FTP实践经验，充分结合国内的经济环境自主开发了适合银行身展需要FTP产品。

2.产品特点

1）收益率曲线。基于市场数据构建收益率曲线。在考虑现实环境、未来发展、公平透明，以及其他可解释性等因素，构建市场收益率曲线模型，作为FTP依据，以反映市场流动性和对利率走势的预期，并据之导向银行业务。

2）科学调整选项。科学构筑FTP模型，在再融资成本基础上，规范调节项模型和应用。对调节项进行分类：风险性调节项和政策性调节项，从而满足银行盈利分析和绩效考核的双重需要。同时引入对客户提前还款和提前付等期权行为进行风险调整，科学计量该风险对资金成本的影响。

3）客户行为分析。基于银行历史数据，成功构建活期存款沉淀率模型和贷款提前还款模型，对各项业务的资金价值和资金成本进行合理评估。

4）全资沈阳小程序设计产负债表业务定价。区别于传统银行的部分资产负债表定价，全资产负债表业务定价对资产和负债方业务进行全面专业，可以合理评价银行司库对错配利差的管理水平。

3.客户价值

1）推行第四代FTP方法论，实现全资产负债表定价。

2）按照数据的业务特征进行数据分池，基于银行的会计科目，这样不用再在实施过程中，设置一套全新，与其他业务系统不一致的编码规则。

3）充分考虑不同产品的现金流特征，不同的转移曲线，定价规则，调整项等业务要素。

4）产品实现了多工程的支持，即将不同的数据分池和定价规则进行组合，形成多个定价，支持省联社二级法人模式。支持不同业务目的的定价，比如预算，穿越，手工定价以及试算等功能。

5）全功能的导入导出功能，大大提高了产品的配置以及维护效率。

6）技术方面，采用分池技术，每天只对增量数据（只有跟定价有关信息发生变化）进行定价，大大提高了计算效率。