新意国债买断式回购业务系统

　　T日日终,结算参与人的结算备付金账户内资金在完成该结算参与人T-1日所有证券交易、有效认购的资金交收后的剩余可用资金小于当日应付净额的，其差额为待交付金额，必须在T+1日交收截止时点前补入其结算备付账户内。T+1日中央登记结算公司进行资金交收时，将结算参与人应付净额由其结算备付金账户划拨至中央登记结算公司资金集中交收账户，在结算参与人已完成证券交收义务的前提下，将应收净额由资金集中交收账户划入其结算备付金账户。
3.2.买断式回购的不履约申报业务流程
　　国债买断式回购到期日当日闭市前，如果融资方或融券方无法履约或放弃履约，须进行到期回购的“不履约申报”，投资者申报不履约指令后，按违约处理。不履约申报通过结算会员的PROP 平台进行，以买断式回购成交日的成交编号进行申报。
　　回购到期清算日（R日）9：00-15：00，融资方和融券方均可通过PROP系统对当日到期的一笔或多笔买断式回购申报不履约;
　　中央登记结算公司接受对同一笔交易的多次申报，但以最后一次申报为准。中央登记结算公司公司收到参与人发送的不履约申报后将申报结果即时反馈给申报人;
参与人可通过PROP平台实时查询申报结果。
参与人申报不履约后其购回交收义务自动解除，相应的履约金不予返还。
3.3.买断式回购到期购回结算业务流程
　　买断式回购到期结算由中央登记结算公司组织融资方结算参与人和融券方结算参与人双方采用逐笔方式交收，中央登记结算公司不作为共同对手方，不提供交收担保。合资格的结算参与人如需开通买断式回购结算业务，须向中央登记结算公司递交申请，开立专用资金及证券交收账户。
　　融券方结算参与人应保证卖出证券账户在回购到期清算日（R日）前有足额标的国债用于交付。
　　回购到期清算日（R日），中央登记结算公司对参与人买断式回购到期购回进行单独清算，并通过JSMX文件（结算明细文件）向参与人发送明细清算数据。其中：
　　购回金额=[该笔买断式回购初始成交价（净价）+ 到期日（日历日）标的国债应计利息]×成交数量。
　　回购到期清算日（R日）日终，中央登记结算公司剔除融券方已做不履约申报的交易后，按买断式回购成交顺序自前往后逐笔检查各卖出证券账户中标的国债是否有足额，若足额，中央登记结算公司将该足额标的国债做冻结处理。若不足额，则判定该笔交易为融券方参与人违约。此过程中，若卖出证券账户状态不正常导致标的国债冻结失败，视同融券方参与人无力履约。
　　中央登记结算公司于回购到期清算日（R日）向融券方参与人发送的G4文件中将包含上述国债冻结内容。
　　各融资方结算参与人应在到期购回交收日（R+1日）14：00前将所有应付款项足额划入其专用结算备付金账户，到期购回资金交收处理开始后的入账资金以及当日应收款项不得用于当日应付款项的交收。
　　到期购回交收日（R+1日），中央登记结算公司于R+1日14：00进行买断式回购到期购回资金交收，在剔除融资方结算参与人已做不履约申报的交易后，按买断式回购的成交顺序自前往后逐笔检查其专用结算备付金账户中是否有足额资金，若足额则完成该笔资金交收，若该备付金账户中当前可用于交收的余额小于某笔交易的金额，则判定该笔交易为融资方违约，不进行该笔交易的资金交收。
　　中央登记结算公司于到期购回交收日（R+1日）日终通过JSMX文件（结算明细文件）发送逐笔交收结果数据。
　　到期购回交收日（R+1日）最终交收时点前，对于双方履约的交易，中央登记结算公司将卖出证券账户中相应标的国债解冻，划拨至融券方参与人专用证券交收账户，再划拨至融资方参与人专用证券交收账户，最终代为划拨至相应买入证券账户。
　　对融资方违约的交易，融券方应付国债义务自动解除，中央登记结算公司对原冻结的标的国债予以解冻，解冻国债在R+2日可用。融券方结算参与人可通过当日的G4文件获知国债的解冻信息。
　　若R+1日由于任何一方证券账户状态异常造成标的国债过户失败，视同该方无力履约。中央登记结算公司在核查融券方或融资方结算参与人可交收的国债或资金是否足额时按成交记录逐笔完成，同笔交易不拆分交收。

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