济安金信金融资产风险管理系统

5、损失控制（LOSS CONTROL） 
　　作为VaR概念的反问题，许多机构投资者同时关注在未来一定的持续期内发生既定损失的可能性究竟有多大？借助逆向算法将VaR理论应用于损失控制，系统可以计算特定投资组合的既定损失，在不同的持续期内所发生的概率。损失控制借助直观图形和表格形式表现了市场风险之所在。本系统引入损失控制，希望投资者能够从另一方面加强风险意识并引起其警觉。 
6、压力测试（STRESS TESTING） 
　　任何投资组合必然受到其所处的市场环境的影响，例如大盘指数、利率、汇率等市场环境变量随时可能发生剧烈波动。压力检验就是在模拟主要金融宏观环境变量发生突变的情况下，测试其对特定投资组合的冲击。依据压力测试结果，利用对冲技术改变投资组合可以分散和化解一部分非系统风险，可以增强其抗冲击性。如果系统风险过大，则考虑利用跨市场转移技术，转移系统风险，从而趋利避险。 
7、属性监测（ATTRIBUTE INSPECT） 
　　风险价值VaR是度量资产质量的重要指标之一。然而，一个投资组合的资产质量还包括其它的属性。本系统可以实现对投资组合的（1）波动性、（2）流动性、（3）结构性等多种属性的监测。投资者如果能够及时调整投资组合，剔除资产属性有不良倾向的头寸，则可以保持资产的稳健性，实现对投资组合的动态均衡管理。 
8、多元透视（MULTIPLE PERSPECTIVE） 
　　多元化投资策略能够分散了非系统风险，但是同时也加大了金融资产的管理难度。对于资产结构进行多方位、多角度、多层次的实时透视，无疑是机构投资者最繁重的工作之一。基于动态财务数据库，本系统可以对行业类型、地域分布、股本结构、公司业绩等进行剖析，轻松地使资产结构更加合理。 
9、虚拟构像（VIRTUAL IMAGING） 
　　证券资产组合是在投资意义下的一份虚拟资产，例如，上证180指数相当于依据比例组建的一家虚拟的上市公司“180集团”。本系统可以通过虚拟构像显示出任何一个投资组合的财务结构和特征。机构投资者通过改变资产组合的投资比例，可以获得一个更理想的虚拟财务结构。利用虚拟分析，还可以用于研究其他金融机构的投资组合，洞察其投资偏好和投资取向，从而真正做到了知己知彼。 
10、股票质押（STOCK COLLATERAL） 
　　商业银行如何能够在竞争激烈的股票质押贷款业务中，既能够获得稳定收益，又能够规避风险；既考虑行业发展前景，又兼顾企业财务资质？本系统人性化的设计，引入最为前沿的国际最新计算方法和流行指标，准确预测质押股票组合的风险值和警戒线盯盘，为便于各家商业银行规范对证券公司股票质押贷款业务，加强对证券公司的授信管理，及时有效防范和化解金融风险。并充分考虑到商业银行在开展对证券公司股票质押贷款业务时执行统一授权、综合授信、谨慎经营、规范操作、防范风险的原则。 
11、合规性检验（COMPLIANCE TEST） 
　　股票质押业务的合规性检验，目的是为了商业银行规避风险。系统严格按照《证券公司股票质押贷款管理办法》，分析股票质押的合规性。目前不允许被质押的股票包括：上一年度亏损的上市公司股票；前6个月内股票价格的波动幅度（最高价/最低价）超过200％的股票；可流通股股份过度集中的股票；证券交易所停牌或除牌的股票；证券交易所特别处理的股票；证券公司持有一家上市已发行股份的5％以上的，该证券公司不得以该种股票质押；但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有5％以上股份的，不受此限。 
12、投资组合（PORTFORLIO MANAGEMENT） 
　　如何实现有操作意义的积极防范是每一个金融机构所遇到的难题。古人云：鱼与熊掌，不可兼得；投资者说：鱼与熊掌，终究难舍。如何能够在竞争激烈的金融市场中，既能够获得稳定收益，又能够规避市场风险；既考虑行业发展前景，又兼顾企业财务资质？本系统可以同时选择多个目标：如收益率、方差、风险价值、总股本、流通股本、每股收益、每股公积金、每股净资产、资产负债率、资产收益率、利润增长率、市盈率、市净率、市倍率等，进行定向优化计算。 
13、目标规划（GOAL PROGRAMMING） 
　　配置资产组合就是依据对财务资质和市场风险等属性的特殊要求，如同量体裁衣般地调整和改变资产组合的比例，逐步使之达到最佳配比。本系统允许设置多目标规划模型，运用启发式智能遗传算法经过大规模复杂的运算，依据上市公司几千项财务明细快速配置资产，从而在保证证券资产的质量和收益的同时进行风险防范。根据投资偏好，调整目标的权重，系统人性化的设计，能够更加充分地表现投资者独到的眼光和独特的投资风格。沈阳软件设计

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