新意交易型开放式指数基金(ETF)业务系统

一、前言
2004年7月7日上海证券交易所在其主办的沈阳“新产品、新机遇——上证50ETF大型推介会”上高调宣布，其主导的ETF产品已获得国务院及证监会批准。“交易型开放式指数证券投资基金”(Exchange?Traded?Fund,以下缩写ETF),简称“交易型开放式指数基金”,又称“交易所交易基金”。
ETF是一种跟踪“标的指数”变化、且在证券交易所上市交易的基金。投资人可以如买卖股票那么简单地去买卖跟踪“标的指数”的ETF,并使其可以获得与该指数基本相同的报酬率。ETF通常由基金管理公司管理,基金资产为一篮子股票组合,组合中的股票种类与某一特定指数(如上证50指数)包含的成份股票相同,股票数量比例与该指数的成份股构成比例一致。例如,上证50指数包含中国联通、浦发银行等50只股票,上证50指数ETF的投资组合也应该包含中国联通、浦发银行等50只股票,且投资比例同指数样本中各只股票的权重对应一致。换句话说,指数不变,ETF的股票组合不变；指数调整,ETF投资组合要作相应调整。ETF的推出,有助于提高证券市场的核心竞争力,满足中小投资者购买大盘股,分散风险的需要,同时也为机构投资者提供了崭新的盈利模式,为未来创新奠定了基础。
新意科技开发的交易型开放式指数基金（ETF）模块是基于新意证券综合管理平台下的一个插件，实现与新意证券综合管理平台的无缝链接，方便券商日常清算业务的开展。
二、术语定义
交易型开放式指数证券投资基金：经依法募集设立的，投资特定证券指数所对应组合证券的开放式基金，其基金份额用组合证券进行申购赎回，并在上海证券交易所上市交易；
基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的基金管理人、基金托管人和基金份额持有人；
认购：指在基金募集期内，投资者申请购买本基金基金份额的行为，投资者可以现金或股票方式申请认购；
网上现金认购：投资者通过基金管理人指定的发售代理机构用上海证券交易所网上系统以现金进行的认购
网下现金认购：投资者通过基金管理人及其指定的发售代理机构以现金进行的认购；
网下股票认购：投资者通过基金管理人指定的发售代理机构以股票进行的认购；
基金合同生效日：指基金达到法定的基金备案条件，基金管理人向中国证监会办理备案手续并获得中国证监会书面确认之日；
申购：指在基金合同生效后，投资者申请购买本基金基金份额的行为；
赎回：指基金份额持有人按基金合同规定的条件，要求基金管理人购回本基金基金份额的行为；
申购、赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件；
申购对价：指投资者申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价；
赎回对价：指投资者赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价；
组合证券：指基金标的指数所包含的全部或部分证券；
标的指数：指上海证券交易所编制并发布的上证50指数及其未来可能发生的变更；
现金替代：指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金；
现金差额：指最小申购、赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购、赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资者申购、赎回时应支付或应获得的现金差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算；
最小申购、赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资者申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍；
基金份额参考净值：指上海证券交易所在交易时间内根据基金管理人提供的申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算并发布的基金份额参考净值，简称IOPV；
基金份额折算：指本基金建仓结束后，基金管理人根据基金合同规定将投资者的基金份额进行变更登记的行为；
基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息及其他合法收入；
收益评价日：指基金管理人计算本基金累计报酬率与标的指数累计报酬率差额之日；

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