金融资产投资管理风险及绩效分析系统

金融证券保险 赢时胜资产管理类系列产品说明一、赢时胜组合管理、投资决策分析、投资风险管理一体化解决方案

二、组合管理、决策分析及投资风险管理一体化系列产品1、保险资产负债管理系统

为保险公司提供针对负债和资产匹配管理的整体系统，满足保险公司产品设计、现金流预测管理、资产和负债的匹配以及负债和资产系列产品的敏感性参数分析，以及在压力测试情况下的资金变动分析，以及对资产负债的配置分析。

主要功能包括：

（1）、现金流分析

（2）、产品敏感性指标分析

（3）、资产负债匹配

（4）、压力测试分析

2、风险预算系统

实现对投资的预算决策分析，包括对投资政策的构建、投资资金的配置以及对投资经理组合优化配置，风险限额跟踪等，辅助投资决策委员会去建立SAA和ＴＡＡ的配置，和投资决策优化。

主要功能包括：

（1）、投资政策管理

（2）、战略资产配置

（3）、积极风险预算

（4）、经理人优化

（5）、风险预算执行

3、固定收益投资决策分析

辅助资产管理公司投资人员对固定收益（债券）类产品的投资决策分析，实现包括收益率曲线分析、定价、组合配置及优化的分析。

主要功能包括：

（1）、行情信息分析

（2）、单券分析（定价试算

（3）、短期交易分析

（4）、长期投资分析

（5）、套利分析

（6）、收益率曲线构造

4、权益投资数量化分析系统

辅助资产管理公司投资人员对权益类产品的投资决策分析，包括实现对信息的挖掘，财务之比分析，组合优化分析，预测分析等功能。

具体功能如下：

（1）、行业分析

（2）、单券分析（财务、定价分析

（3）、风格分析

（4）、组合优化

（5）、指数管理

5、市场风险系统

提供风险管理平台和风险计算引擎，满足客户对投资风险评估和限额管理，功能实现包括敏感性分析、风险价值计量等。

具体功能如下：

（1）、敏感性分析

（2）、风险价值计量（历史模拟、参数法、蒙特卡罗

（3）、压力测试

（4）、后验测试

（5）、存货定价

6、信用风险系统

为投资信用债和企业债建立相应的信用评级和信用违约计量等功能，协助资产管理部门人员对信用系列产品的定价及相应的价差分析。

具体功能如下：

（1）、信用评级模板构建

（2）、信用评级中心

（3）、违约概率计量

（4）、信用价差

7、绩效管理管理系统

从多维度（部门、产品、行业等）实现投资组合和单券的回报分析，整体绩效分析、归因分析等和风险预算、风险计量一起实现对投资决策一体化的管理。

具体功能如下：

（1）、风险收益分析

（2）、整体绩效分析

（3）、择时选股能力

（4）、归因分析

（5）、业绩持续性分析1

三、一体化产品系列关联图（一下每个方块是一个产品）

四、一体化系统产品特点1.金融工具涵盖范围及定价

YssSTP所支持的金融工具（RFI 2，RFI 4）涵盖了投资管理中需要的详尽的金融工具，详细列表如下（适用于任何币种）：

YssSTP为所有支持的金融工具实时计算价格（RFI 5.3.2）。实时报价信息来自彭博、路透等数据源，包括股票、债券、ABS/MBS、外汇利率、固定收益率等实时信息。如果需要，也可在实施时添加其他实时数据源。

对于场外交易和衍生产品，YssSTP为前述所有金融工具提供定价算法。定价模型包括：Black & Scholes, Hull & White, 二叉树, Cox Model, 三叉树, 蒙特卡罗法, 求解偏微分方程, Markov Model，还可根据特殊需求对模型进行修改。这些模型都经过买方和卖方客户的使用和验证，如果需要的话，YssSTP也可以为您添加新的模型，并将其连接到内部定价库。

这些模型不但计算金融工具的价格，而且也返回每个标的资产的市场风险：delta, gamma, rho, vega, epsilon，信贷灵敏度等等，都由定价器实时计算。

为了制定适当的价格，YssSTP将下列各种市场风险纳入考虑范围：

收益率曲线（RFI 5.4.8）：一种货币可以处理无限个收益率曲线。曲线根据其特性分为几组（如国内零息收益率曲线、掉期曲线、伦敦银行同业拆借利率曲线、外汇曲线、资金曲线等）。 报价可以来自货币汇率、期货、掉期利率、债券报价、或外汇远期利率等。 实时信息来自报价服务器（彭博、路透，等等），也可使用XML、COM（excel）或特定API从外部数据源导入。

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